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光大证券数量化投资策略周报2010519

2020/08/17 来源:潜江信息港

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光大证券:数量化投资策略周报(201 ﹣05﹣19) 201 -05-19 类别: 机构: 研究员:[摘要]◆内容提要:上周大盘

光大证券:数量化投资策略周报(201 ﹣05﹣19)

201 -05-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆内容提要:


上周大盘继续上涨,情绪指标同步回升,与情绪高位尚有一定距离。本周,从多空情绪指标角度判断继续看多。


从投资时钟角度分析,5月经济继续为2B时区,该时区市场历史表现为温和上涨。2B时区行业推荐机械设备、交运设备、医药、食品饮料、餐饮旅游。


上周光大量化各策略表现如下:


投资时钟组合策略, 0组合上涨2.41%,跑赢指数0. 9%;12组合上涨 .81%,跑赢指数1.79%;投资者情绪择时策略上周收益1.58%,与大盘同步;技术指标综合择时策略的两个策略:全指标策略和优选指标策略,表现强于指数;股指期货持仓集中度择时策略表现强于大盘;多因子全市场策略,年初至本周,多空策略的累积收益率为8.8 %,其中多头收益率10.59%,空头收益率-1.5 %。股指期货KDJ策略本周收益 .75%。


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